Зависимость доллара от нефти

Содержание
  1. Как цена нефти влияет на USD/CAD | R Blog RU
  2. Что такое корреляция?
  3. Рассмотрим на графиках, как ведёт себя пара USD/CAD относительно двух марок нефти BRENT и WTI
  4. Как использовать корреляцию нефти и USD/CAD в торговле?
  5. Пример торговой стратегии
  6. Заключение
  7. Если нефть дешевеет, то доллар растет или падает? Есть ли связь между ценой на нефть и курсом доллара?
  8. В этой статье попробуем разобраться как связаны цены на нефть и курс доллар США. Правда ли, что если нефть дешевеет, то доллар растет?
  9. Факторы, влияющие на цену нефти:
  10. Факторы, влияющие на курс доллара:
  11. Давайте попробуем доказать следующую гипотезу: Цена на нефть влияет на курс доллара
  12. Рубль зависит не только от цены на нефть! За чем еще следить, чтобы заранее знать о скачках курса? Вот еще 6 показателей — Meduza
  13. 1. Цены на нефть 
  14. 2. Выплаты внешнего долга российских компаний 
  15. 3. Ставки ОФЗ и суверенных евробондов относительно инфляции и облигаций других стран 
  16. 4. Ключевая ставка Центрального банка
  17. 5. Выплаты дивидендов
  18. 6. Государственные закупки валюты
  19. 7. ФРС, ЕЦБ и непредсказуемые политические события 
  20. Зависимость курса доллара от цены на нефть и полностью обратная пропорциональность
  21. Обстоятельства, оказывающие максимальную зависимость курса доллара, от ценовых показателей нефти
  22. Полностью обратная пропорциональность, зависимости курса доллара от цены на нефть
  23. Ожидаемые цены на нефть в 2016 году
  24. Почему доллар зависит от цены на нефть
  25. Причины зависимости доллара от цен на нефть
  26. Прямая зависимость курса рубля к доллару от цены на нефть
  27. Как же получить курс рубля на следующие периоды, используя данную формулу?
  28. Нефть и Форекс | Азбука трейдера
  29. Как цена нефти влияет на американский доллар
  30. Краткий ликбез для начинающего нефтетрейдера

Как цена нефти влияет на USD/CAD | R Blog RU

Зависимость доллара от нефти

Нефть прочно вошла в нашу жизнь, и человечество попало в прямую зависимость от “чёрного золота”. При этом нефть применяется не только как источник энергии, но и как сырьё для товаров повседневного спроса.

Давно сложилось мнение, что торговать и зарабатывать на нефти могут только корпорации и нефтяные компании, но это не так. Нефть большинства сортов доступна для торговли на фондовом рынке, наиболее популярные –  марки BRENT и WTI.

Доллар США – самая распространённая валюта в мире, большинство расчётов проводится с её использованием. Можно сказать, что сейчас доллар – основная мировая валюта. Большинство состоятельных людей хранят капитал именно в долларах США. Канадский доллар не так популярен и распространён на мировой арене.

Он относится к сырьевой валюте, а это значит, что он сильно реагирует на сырьевые цены, в частности, на цены золота и нефти.

Сегодня мы рассмотрим взаимодействие и зависимости между ценами на нефть и стоимостью канадского доллара. Если внимательно изучить график нефти марки BRENT и валютной пары USD/CAD, то можно увидеть некоторые закономерности, по которым происходит движение активов. Вследствие того, что экономика Канады зависит от добычи и продажи “чёрного золота”, котировки USD/CAD коррелируют с нефтью.

Что такое корреляция?

Корреляция – это соотношение движения активов относительно друг друга в то или иное время. Различают три вида корреляции:

  • Положительная – два инструмента двигаются в одном направлении на протяжении времени наблюдения. Рассматриваемые активы будут пропорционально расти или падать. Графики похожи друг на друга.
  • Отрицательная – сравниваемые инструменты двигаются в противоположных направлениях. В то время как один актив растёт, другой будет снижаться. Графики выглядят зеркально.
  • Нулевая корреляция – инструменты двигаются без взаимосвязи относительно друг друга.

Канадский доллар начинает укрепление с удорожанием нефти, которую реализует страна. Дороже нефть – больше прибыль, это оказывает положительное влияние на экономику государства.

Учитывая, что в валютной паре USD/CAD на первом месте стоит доллар США,  то корреляция с нефтью будет обратной. Это значит, что рост цены на нефть будет отражаться на графике валютной пары как падение.

Рассмотрим на графиках, как ведёт себя пара USD/CAD относительно двух марок нефти BRENT и WTI

На графике валютная пара USD/CAD демонстрирует нисходящую динамику и находится на этапе обновления минимальных значений. Периодически котировки совершают коррекции, но эта фаза продолжается недолго. В итоге, доллар США постепенно теряет позиции относительно канадского доллара.

Нефть марки BRENT на дневном таймфрейме демонстрирует восходящую тенденцию за последний месяц. Несмотря на просадку, “чёрное золото” продолжает восстанавливать позиции.

Нефть марки WTI на дневном таймфрейме демонстрирует схожую с BRENT  картину. На графике – восходящая динамика за последние месяцы, и, несмотря на откаты, котировки восстанавливают позиции.

В текущий момент, оба сорта нефти после роста формируют очередную коррекционную волну. При этом валютная пара USD/CAD, находясь на минимальных значениях, показывает схожую картину – котировки приостановили снижение и формируют коррекцию.

На графике ниже можно визуально сравнить три инструмента. Как видно, графики BRENT и WTI не на 100% повторяют друг друга, но они очень похожи, несмотря на некоторое отличие в текущей котировке. По графикам видно, что цена нефти марки BRENT – 47,30 долларов, WTI – 44,54 доллара котировки пары USD/CAD находятся на отметке 1,2931.

Как использовать корреляцию нефти и USD/CAD в торговле?

Рассмотрим применение корреляции нефти и USD/CAD в настоящей рыночной торговле. Для примера будем использовать обе марки нефти – BRENT и WTI – и USD/CAD на одном графике.

Как видно, дневные графики обеих марок нефти практически повторяют друг друга – 90% японских свечей идентичны. Существуют, конечно, небольшие отклонения, но они не критичны. График валютной пары USD/CAD отличается от нефти, и это – естественный момент. На цену нефти влияют спрос, предложение, уровень добычи, геополитические и форс-мажорные факторы.

На валютную пару влияют те же факторы, но только с некоторыми особенностями: отдельное влияние идёт на доллар США, на Канадский доллар, а потом происходит взаимный “перерасчёт”.

На графике видно, что первоначально нефть реагирует на внешние факторы и начинает рост или падение, а через некоторое время происходит реакция USD/CAD. Движение котировок валютной пары начинается вслед за ценой на нефть.

При этом на графике видно, что восстановление котировок нефти происходит быстрее, чем у пары.

Учитывая эти взаимосвязи, можно выстроить стратегию для торговли с применением корреляции между нефтью и валютной парой USD/CAD.

Пример торговой стратегии

Рассмотрим пару USD/CAD и нефть марки WTI на 4-часовом графике. После пробоя уровня сопротивления котировки WTI начали рост. В этот момент на графике USD/CAD произошла обратная ситуация: цена начала стремительное снижение.

Как видно по графику, в течение 8 свечей цена на нефть росла и после сформировала возврат к пробитому уроню сопротивления. На графике валютной пары котировки с откатами продолжают снижение.

Это может говорить о том, что Канада получила прибыль от сделок по нефти и в какой-то степени укрепила свою национальную валюту по отношению к доллару США.

Далее, в случае продолжения роста котировок нефти пара USD/CAD может продолжить снижение, что будет говорить о ещё большем укреплении Канадского доллара.

Данный пример мы рассмотрели для общего понимания корреляции сырья и национальной валюты Канады.

Заключение

Несмотря на выраженную корреляцию нефти и USD/CAD, применять это в торговле без использования дополнительных торговых фильтров будет неправильно. На рынке много ложных движений, которые спровоцируют рост или падение котировок по непредсказуемому сценарию. Но в качестве дополнительного сигнала в пользу направления движения цены данный метод успешно применяется на финансовых рынках.

Если нефть дешевеет, то доллар растет или падает? Есть ли связь между ценой на нефть и курсом доллара?

Зависимость доллара от нефти

Цены на нефть и доллар связаны между собой исторически связаны. Доллар относится к основным мировым валютам, т. е. является международной, резервной валютой. Доллар традиционно является деноминатором валютных курсов в мире.

 В 1944-1971 годы он имел монополию на выполнение этой функции в
странах, принадлежащих Международному Валютному Фонду.

 В настоящее время страны – члены МВФ не обязаны связывать ценности своей валюты с долларом, но многие из них делает это добровольно, что означает, что доллар в сфере официального в широком диапазоне выполняет функцию измерителя стоимости.

Значение нефти и ее продуктов в мировой экономике является не менее важным, чем стоимость доллара. В настоящее время ни одна большая экономика не в состоянии правильно функционировать без доступа к нефти, поэтому нефть называют стратегическим сырьем или черным золотом.

В этой статье попробуем разобраться как связаны цены на нефть и курс доллар США. Правда ли, что если нефть дешевеет, то доллар растет?

Вначале перечислим факторы, которые влияют на цену нефти и факторы, влияющие на стоимость доллара.

Факторы, влияющие на цену нефти:

Постоянно уменьшаются запасы обычной нефти при одновременном росте добычи нефти нетрадиционными способами (такая нефть добывается из месторождений в труднодоступных местах),

Цена на нефть может быть предметом политики, проводимой государством, что торгует нефтью, которая затрагивает энергетическую безопасность других государств, зависящих от таких поставок.

Производители нефти, сосредоточенные в Организации Стран-Экспортеров Нефти, контролируют мировую добычи нефти и уровень цен на черное золото. 

В зависимости от наличия месторождений (затраты на добычу) минимальная цена зависит от того, насколько добыча будет экономически эффективной. Химический состав нефти также имеет значение. 

Факторы, влияющие на курс доллара:

Центральный банк Сша принимает решение об уровне процентной ставки, воздействуя тем самым на стоимость доллара.

Бизнес-климат в государстве и уровень цен в стране, имеет свое отражение в покупательной способности доллара. В настоящее время 2/3 американской валюты находится за пределами США, поэтому влияние на ее курс зависит от глобальной экономической ситуации.

Сделки на мировом рынке нефти и продуктов ее переработки осуществляются в долларах. И 90% мирового предложения и 80% мирового спроса на эти товары поступают из-за пределов США и деноминированы в других валютах.

Рост цен снижает спрос и создает понижательное давление на цены на нефть в долларах.

 В прошлом, страны-производители нефти (ОПЕК, Россия, Бразилия, Мексика) принимали более низкую цену рыночную цену в долларах, если получали соответствующую компенсацию, в виде более высоких доходов в национальной валюте. Во время саммита в Вене 27.11.2017 года было принято решение не сокращать нефтедобычу и определять цену на нефть по рынку.

Цены на финансовых рынках отражают настроения, преобладающие среди инвесторов. Кроме того, количество биржевых сделок превышает количество сделок
реальных.

Процентное изменение цен на нефть и доллар в период 2007 – 2017 г.

Принято говорить, что цена на нефть исторически отрицательно коррелирует с ценой доллара. То есть, если нефть дешевеет, то доллар дорожает. А если нефть дорожает, то доллар дешевеет.

Давайте попробуем доказать следующую гипотезу: Цена на нефть влияет на курс доллара

Для проверки гипотезы использовались исторические данные котировок цен на нефть WTI1 и USD Index2 за последние десять лет (31.07.2007- 31.07.2017)

Индекс WTI (West Texas Index) – основной эталон нефти в Северной Америке. Эталоном в данном случае обозначается вид нефти, с которым сравниваются цены на другие виды (в Европе это Брент). Стоит также отметить, что цена на нефть определяется фьючерсами.

USD Index-индикатор изменения силы доллара по отношению к другим валютам, с которыми США ведут активно торгуют. Состав корзины: евро (57.6%) , иена (13.6%), британский фунт (11.9%), канадский доллар (9.1%), Шведская крона( 4.2% ) и швейцарский франк (3.6%).[

На первом этапе мы проверим, есть ли линейная корреляция. Мы будем использовать для этого коэффициент Пирсона:

Где x-независимая переменная (доллар) и y- зависимая переменная (нефть). Полученный результат r=-0.7936 свидетельствует о возникновении значительной линейной зависимости между ценами. r в степени 2=0.6298 Это означает, что цены на нефть на 62,98% связаны курсом доллара.

Теперь мы рассмотрим эти отношения более подробно. Мы рассчитаем бета-коэффициент по формуле:

Где х – это доллар, а у – нефть. Мы получили коэффициент бета=-1,22.

Это означает, что если доллар растет на 1%, цена на нефть падает на 1,22%.
В исследовании использовался десятилетний период, в течение которого происходили разные события в мировой экономике, например, повышения процентных ставок ФРС 14.06.2017. Рассмотрим, как формируется бета-коэффициент из года в год.

Период 

Рубль зависит не только от цены на нефть! За чем еще следить, чтобы заранее знать о скачках курса? Вот еще 6 показателей — Meduza

Зависимость доллара от нефти

Никто точно не знает, какой курс рубля к доллару или евро будет в конце года и даже через месяц.

Можно строить прогнозы, учитывая множество факторов, анализировать цены на нефть, смотреть на ставки облигаций госзайма и слушать экспертов и аналитиков — и все равно, если завтра случится что-нибудь внезапное, весь прогноз может оказаться неверным.

Но есть ряд индикаторов, которые позволяют лучше разобраться в изменениях цен, а иногда и предсказать рост или падение. Вместе с банком ДОМ.РФ разобрались, за какими показателями можно следить, чтобы следующий валютный скачок не стал полной неожиданностью. 

1. Цены на нефть 

Пока от цен на нефть зависит российский бюджет, от них будет зависеть и рубль. В сильно упрощенном виде связь такая: чем меньше стоит нефть, тем меньше долларов от ее продаж поступает в Россию.

Доллары становятся «дефицитным» товаром, поэтому за них приходится платить больше рублей.

Плюс, когда нефть дешевеет, инвесторы-иностранцы начинают продавать российские активы, боясь, что в экономике начнутся проблемы (как следствие, долларов в России становится меньше; подробнее об этом в 3-м пункте).

За 2014 год нефть марки Brent подешевела больше чем в два раза (со $100 до $49 за баррель). Рубль падал вместе с нефтяными котировками: если в начале 2014 года доллар стоил 33 рубля, то на начало 2015-го — уже 69 рублей.

При этом в декабре 2014-го он пробивал отметку в 80 рублей. Но в этом уравнении есть и другие неизвестные. В частности, геополитические события и действия властей. Например, в 2014-м по рублю еще сильно ударили санкции.

 

С тех пор государству удалось частично отвязать рубль от нефти (но не экономику в целом). Для этого придумали бюджетное правило, которое действует с 2018 года.

Суть простая: доходы от всей нефти, которая продается больше чем за $40, конвертируются в валюту и складываются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). А когда цены на нефть падают ниже $40, валюту из этого же фонда продают, чтобы компенсировать бюджетную недостачу.

Каждый год порог цены на нефть, после которого деньги идут в ФНБ, увеличивается на 2% (то есть если раньше был $40, то теперь $42,4). Эти валютные операции стабилизируют курс: рубль по-прежнему реагирует на скачки цен на нефть, но уже чуть слабее, чем раньше.

Когда в марте 2020-го нефть Brent подешевела на 56%, то рубль упал всего на 21% (на пике с 66 до 80 рублей за доллар), а потом немного укрепился.

Для тех, кто хранит сбережения в валюте или регулярно обменивает деньги, у банка ДОМ.РФ есть пакет услуг «Премиальный».

Его владельцы могут менять деньги по курсу, практически равному курсу Московской биржи (разница — 5 копеек).

Валюту можно купить на сумму до 1 миллиона долларов или евро за одну операцию, при этом у банка нет скрытых комиссий и для сделки не нужно открывать договор на брокерское обслуживание.

2. Выплаты внешнего долга российских компаний 

Внешний корпоративный долг — это деньги, которые российские корпорации должны выплачивать своим зарубежным кредиторам. Чтобы рассчитываться по долгам, им нужно купить много валюты, а значит, спрос на нее повышается и курсы доллара и евро растут.

Зачастую резкие изменения цены на рубль можно наблюдать непосредственно перед датой платежа по кредитам — обычно они приходятся на конец каждого квартала. Подробный график погашения и другую информацию по корпоративному внешнему долгу предоставляет Центральный банк.

Но некоторые компании закупают валюту впрок, небольшими порциями, поэтому серьезные аналитики закладывают в свои прогнозы не только сроки выплаты долга, но и то, сколько валюты уже есть у компаний.  

3. Ставки ОФЗ и суверенных евробондов относительно инфляции и облигаций других стран 

ОФЗ (облигации федерального займа) и суверенные еврооблигации — ценные бумаги, которые выпускает российский Минфин. Каждая бумага — своеобразный договор о займе: государство берет в долг некую сумму, например 1000 рублей или 1000 евро, и платит за это проценты.

Покупателями ценных бумаг могут быть как российские компании, так и иностранные. Если иностранных компаний становится больше, то и валюты в экономике становится больше, а рубль укрепляется.

Российские облигации привлекательны для иностранцев, когда ситуация в экономике стабильна, цены на нефть растут, а разница между ставками по ОФЗ и инфляцией (так называемая реальная ставка) больше, чем в других странах. И наоборот. 

Статистику о том, сколько иностранцев покупают ценные бумаги, собирает Центральный банк. Например, тут можно почитать отчет о ситуации на рынке. Правда, все это уже оценки постфактум. Иностранные инвесторы сначала продают облигации за рубли, а потом покупают валюту, в итоге рубль дешевеет — и только потом эти процессы отразятся в официальной статистике. 

4. Ключевая ставка Центрального банка

Ключевая ставка ЦБ — это фиксированный процент, под который регулятор выдает банкам кредиты на их работу. От нее напрямую зависит, какие у банков будут ставки по кредитам и депозитам. Чем дороже стоят деньги, которые банки берут у ЦБ, тем выше ставки.

А еще от ключевой ставки зависят и проценты по ОФЗ и евробондам, о которых мы рассказывали выше. Повышая ключевую ставку, Банк России выплачивает больший процент по облигациям, следовательно, покупать новые облигации становится выгоднее — в том числе и иностранцам.

А чем больше иностранцев покупают ОФЗ, тем выше становится спрос на рубль; следовательно, рубль дорожает.

Хорошо, когда процент можно получить не только по вкладу или накопительному счету, но и за покупки. Для клиентов банка ДОМ.

РФ до 30 июня действует дополнительный кешбэк за любую покупку на сайте супермаркетов, онлайн-магазинов электроники и бытовой техники, на образовательных платформах, сервисах для чтения книг и других .

Также действует постоянный кешбэк на рестораны (в том числе доставку), АЗС, покупку авиабилетов, магазины Duty Free, аренду автомобилей и оплату услуг турагентств. В месяц можно получить до 10 тысяч рублей кешбека в рублях или до 200 долларов или евро по каждому из счетов.

5. Выплаты дивидендов

Российские публичные компании платят своим акционерам дивиденды. Среди тех, кто платит самые большие дивиденды, — компании-экспортеры, которые зарабатывают в валюте, а расплачиваются в рублях. Перед выплатой им приходится менять валюту на рубли, из-за этого рубль укрепляется.

Правда, потом получатели дивидендов начинают менять рубли на доллары — и российская валюта может снова немного подешеветь. Когда и как компании будут платить дивиденды, определяет общее собрание акционеров. Обычно выплаты проходят в конце июня, не позднее 30-го числа.

Но в этом году из-за пандемии коронавируса их разрешили проводить до 30 сентября. Чтобы узнать о собраниях акционеров заранее, можно зайти на сайты крупных компаний в разделы «Информация для инвесторов» (Investor Relations, IR).

Там же есть рекомендации совета директоров по выплатам дивидендов. 

6. Государственные закупки валюты

ЦБ и Минфин могут покупать и продавать валюту как за рубежом, так и внутри страны. Из-за этого курс рубля тоже может расти или падать.

Например, в марте 2020-го ЦБ объявил о начале продаж валюты, которую он получил в рамках сделки по покупке акций Сбербанка. С марта по июнь для поддержки курса рубля ЦБ продал на внутреннем рынке валюты на 824,3 миллиарда рублей.

Это позволило компенсировать бюджетный доход, недополученный из-за низких цен на нефть. 

Следить за тем, как ЦБ покупает валюту, можно здесь — операции с валютой на графике могут отображаться как операции Банка России или Минфина.

Некоторые банки, чтобы дополнительно заработать при нестабильном курсе, устанавливают большую разницу между ценой покупки валюты и ее продажи (это называется «спред»). Часто он может быть более 4 рублей. В банке ДОМ.РФ спред составляет плюс-минус 5 копеек на  до 1 миллиона долларов или евро. А еще клиенты банка ДОМ.

РФ, использующие пакет услуг «Премиальный», могут получить бесплатные консультации по налогам, юридическим и другим вопросам, а также воспользоваться круглосуточным консьерж-сервисом для помощи по дому и в дороге.

Кроме того, клиенты могут проходить в бизнес-залы в аэропортах и вокзалах неограниченное количество раз, получить бесплатную страховку для поездок за границу и помощь с оформлением визы. Важная часть пакета услуг «Премиальный» — персональный менеджер.

7. ФРС, ЕЦБ и непредсказуемые политические события 

На курс влияют не только внутрироссийские процессы, но и ситуация в Европе и США. Явно воздействуют решения Европейского центробанка и Федеральной резервной системы (она выполняет функции Центробанка в США). Например, когда США и Европа снижают ключевые ставки, то валюты развивающихся стран (в том числе и рубль) растут по отношению к доллару.

При повышении ставки все работает наоборот. Но, к сожалению, можно сколько угодно следить за всеми возможными факторами, но потом случится политический кризис в Венесуэле или Дональд Трамп напишет очередной воинственный твит, а в Китае зародится новый смертоносный вирус, и это перечеркнет все прогнозы.

Остается только следить за новостями, чтобы не пропустить следующий кризис. Но если кризис наступил под конец недели, у вас может остаться пространство для маневра. Курсы валют обновляются, когда работает биржа, а значит, за выходные можно поменять валюту, пока банки не обновили цифры.

Нужно понимать, что банки знают об этом риске — и обычно поднимают обменные курсы к концу недели, чтобы подстраховаться от неожиданных новостей на выходных. 

В банке ДОМ.РФ в нерабочее время биржи (ночью, в выходные и праздничные дни) действует специальный льготный курс, с фиксированной разницей между покупкой и продажей. Для клиентов с пакетом услуг «Премиальный» разница составляет 60 копеек.

Зависимость курса доллара от цены на нефть и полностью обратная пропорциональность

Зависимость доллара от нефти

Зависимость курса доллара от цены на нефть, а особенно сегодня, вызывает самый острый интерес, так как нефть уже в течение двух последних столетий является одним из наиболее важнейших стратегических продуктов, а также источником энергии.

Динамика цены «черного золота» оказывает значительное влияние на уровни издержек практически во всех отраслях производства.

Также, интерес к динамике цены нефти, а также зависимости курса доллара к этой динамике вызван быстрыми рыночными изменениями.

Особенно в развитие мирового рынка нефти, привнесла совершенно новые довольно таки специфические черты общая глобализация, которая также оказала влияние на определенные долгосрочные тенденции, что привело к изменению соотношений сил на современных рынках сырья и валюты.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ ПО ДАННЫМ НЕЗАВИСИМОГО РЕЙТИНГА

Не требуется верификация! | обзор | отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ С 10$ Депозит от 5$. Новый брокер! | обзор | отзывы | ПОПРОБОВАТЬ СИГНАЛЫ

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

| Депозит от 100$. ТОП 3 стратегии | ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ | обзор брокера | Депозит от 0$. ТОП 2 ТС | ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ | обзор | отзывы | Депозит от 0$. ТОП 4 стратегии |   ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ | обзор брокера

Отличительная черта энергоносителей в сравнение с другой продукцией, это их уникальность и отсутствие возможности возобновляться природой. По той простой причине, что стран, которые занимаются нефтедобычей не так много, то большинство государств просто вынуждено полагаться на импорт данного энергоносителя.

Это становится причиной того, что цены на нефть глубоко зависимы от огромного количества факторов, среди которых основными являются, конечно,  спрос и предложение, сезонность, геополитическая ситуация, правительственный курс и некоторые другие.

Но также наблюдается и полностью обратная пропорциональность. В частности из-за того, что на международном энергетическом рынке расчетной валютой является американский доллар, то изменение его курса оказывает значимое влияние на процесс ценообразования, вследствие чего затрагивается экономическая деятельность непосредственно государств как экспортирующих, так и импортирующих нефть.

Как Вы знаете, фундаментальные факторы представляют одну из основ удачных торгов на валютном рынке, так как дают возможность устанавливать участникам рынка взаимосвязь между валютными курсами и теми либо иными важными событиями. Поэтому такой показатель как зависимость курса доллара от цены на нефть и полностью обратная пропорциональность играет очень важную роль в процессе осуществления торговли.

Экономика Соединенных Штатов, это одна из самых зависимых от энергоносителей (в частности от нефти). Штаты потребляют огромнейшее количество нефтепродуктов, и при повышении цены сырой нефти, естественно будет изменяться и курс их национальной валюты.

Причина этой зависимости лежит довольно таки глубоко, но при этом изменения наблюдаются практически мгновенно, так как рыночное реагирование происходит еще до того, как произойдут фундаментальные изменения, а связано это с психологическим фактором.

Обстоятельства, оказывающие максимальную зависимость курса доллара, от ценовых показателей нефти

Зависимость курса доллара от цены на нефть довольно неоднозначна, ведь Штаты, это одна из крупнейших стран-производителей сырой нефти и одновременно одна из крупнейших (если не самый крупный) потребитель «черного золота».

Как видно из данных статистики, собственных запасов нефти экономике США попросту не хватает, чтобы полностью обеспечить потребность своего производства, но при этом все равно часть нефти добытой в стране – уходит на экспорт.

Поэтому государство вынуждено ежегодно закупать как минимум 9 млрд. баррелей этого энергоносителя, что, конечно же, сказывается на стоимости национальной продукции (в сторону увеличения), причем, как на внутригосударственном рынке, так и на внешнем. А увеличение цен на товары, как известно непременно приводит к самым негативным последствиям для курса национальной валюты.

Помимо этого на курс доллара негативное влияние оказывает тот факт, что сырую нефть американским компаниям приходится в последнее время закупать за валюты других государств, так как современные экспортеры «черного золота» уже не всегда согласны вести расчеты в долларах.

Например, целый ряд стран Ближнего Востока в 2015 году полностью перешел на Евро-валюту в качестве расчетной для операций купли/продажи нефти.

В результате всего вышеописанного, можно наблюдать такую зависимость курса доллара от цены на нефть – при увеличении стоимости «черного золота» увеличивается предложение доллара США, что ведет к снижению его курса.

Обратная ситуация наблюдается, когда стоимость сырой нефти начинает снижаться – в отношении к многим остальным валютам (в частности к канадскому доллару и Евро) американский доллар начинает заметно расти.

Полностью обратная пропорциональность, зависимости курса доллара от цены на нефть

Все больше проведенных современных исследований указывает вот на что: наблюдается полностью обратная пропорциональность зависимости курса доллара от цены на нефть.

В итоге, большинство объяснений данного факта сводятся к тому, что:

  • Во-первых, снижение курса доллара приводит к удешевлению нефти для тех стран, которые относятся к «не долларовым регионам», что влияя на их потребность в этом энергоносителе, вызывает изменение цен на сырую нефть, в прямой зависимости от  того, как обесценивается ее денежный эквивалент.
  • Во-вторых, снижаясь курс доллара, способствует уменьшению выраженных в этой валюте финансовых активов, что моментально подстегивает интерес к нефти и другим товарам уже со стороны инвесторов из других государств.
  • И в-третьих, стоимость нефти затрагивает двусторонние интересы, то есть и инвесторов и производителей с потребителями. По этой причине зависимость курса доллара от сырой нефти менее стабильно, но при этом более сложна.

Зависимость курса доллара от нефти, скорее всего, является нелинейной, или как говорят многие специалисты – несимметричной.

К примеру, в 2015 году выявлена такая тенденция, что цена сырой нефти не так сильно зависит в период его падения, поэтому линейная корреляция вероятнее всего не поможет выявить несимметричную зависимость курса доллара от цены на нефть.

Ожидаемые цены на нефть в 2016 году

Как Вы уже поняли, существует зависимость курса доллара от цен на нефть, а также полностью обратная пропорциональность, поэтому очень важно знать, что же прогнозируют ведущие аналитики, касательно цены на нефть в наступающем 2016 году.

Как показывают прогнозы, существенных увеличений стоимости сырой нефти в 2016 году ожидать даже и не стоит. Об этом, еще в начале декабря сообщалось в «Wall Street Journal».

Как информирует издание, инвесторы и аналитики, надеявшиеся на то, что цены на нефть восстановятся хотя бы под конец 2015 года, сегодня уже не ожидают их увеличения вплоть до конца следующего 2016 года.

Также отмечается, что практически все крупнейшие мировые банки начали пересмотр своих прогнозов в сторону уменьшения стоимости сырой нефти, так как считают, что в наступающем году средняя стоимость «черного золота» будет даже ниже, чем показатели текущего года.

В частности американский банк «Merrill Lynch» снизил прогнозируемую ранее цену с 53$ за баррель до 48$. Властями же США прогнозируется, что уже в 2016 году цены на нефть будут варьироваться в пределах 50,89$ за баррель. Напомним, что средняя цена сырой нефти на товарной бирже Нью-Йорка в этом году дошла до 49,6$ за баррель.

Также издание сообщает, что сегодня наблюдается рост мировых запасов добытой нефти, а также нефтепродуктов, что, несомненно, значительно ослабляет весь рынок.

По причине быстрых поставок, как сырой нефти, так и нефтепродуктов, многие трейдеры оказывают беспокойство, так как недостаточное количество хранилищ способно стать причиной того, что цена на нефть начнет падать еще резче, и некоторым покупателям придется вообще покинуть рынок.

Зависимость рубля от тенденций цен на нефть

ТОП БРОКЕРОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

Система копирования сделок. | обзор | отзывы | ТРЕЙДИНГ С 5 $ Не требуется верификация! | обзор/отзывы | НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ С 10$

ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2021 ГОД:

2007 год. FinaCom.   КОПИРОВАТЬ СДЕЛКИ ТРЕЙДЕРОВ | обзор/отзывы 1998 год. FCA, НАУФОР. | ВСЕ АКЦИИ И КОНКУРСЫ | обзор/отзывы 2007 год. БОНУС $1500 НА СЧЕТ. | ТОРГУЙТЕ ЧЕРЕЗ FXCOPY | обзор/отзывы

Почему доллар зависит от цены на нефть

Зависимость доллара от нефти

2015 год прошел в напряжении для всей России, которая все время следила за колебаниями курсов валют и углеводородов — рубль к доллару, рубль к евро, доллар к нефти и т.д.

Многие даже уже не смотрели котировки Центрального банка, а наблюдали непосредственно за котировками на бирже, обновление которых осуществляется ежесекундно. Конечно, следить за ценой в режиме реального времени намного интереснее.

Эта статья посвящена вопросу, который волнует всех граждан — почему доллар зависит от цены на нефть? Ведь зная котировки нефти сегодня, можно предположить формирование цены рубля завтра и на ближайшие периоды.

А это хороший заработок на разнице курсов, но лишь в перспективе. И если одни хотят подзаработать хотя бы немножко, то другим достаточно сохранить свои сбережения, переждав худшие времена.

Причины зависимости доллара от цен на нефть

Не секрет, что состояние экономики России меняется в зависимости от котировок «черного золота».

Но почему — это вопрос, ответ на который можно описать следующим образом: Крупнейшие российские компании, экспортирующие нефть («Газпром», «Роснефть» и ряд других), работают при ее продаже не с отечественной валютой, а непосредственно с долларом.

Доходы с реализации экспорта кормят не только всех работников этих компаний, которых очень много, но и контрагентов, а их, на минуточку, еще больше. Бюджетники, что получают заработную плату и пенсии посредством перечисления налогов, также напрямую зависят от этих компаний.

Отсюда следует, чем ниже стоимость нефти, тем выше цена за один доллар. Сам «американец» относительно других иностранных валют может и вовсе стоять на месте, а к рублю он подорожает и всё исключительно из-за удешевления нашей национальной валюты.

Мы – государство, зарабатывающее часть казны за счёт продажи углеводородов, и если они дешевеют, падает экономика, выстроенная вокруг них. С другой стороны, это повод начать импортозамещение, точнее выбрать стратегию, направленную на развитие других отраслей.

Отслеживаете последние новости? Тогда Вы знаете, что Правительство именно этим и занимается – в некоторых сферах внутренний рынок развивается полным ходом.

Взять те же яблоки, теперь они не ввозятся из ближнего зарубежья, а выращиваются на территории Российской Федерации.

Инфраструктура многих регионов России в последнее время развивалась, увеличилось количество открываемых торговых центров и магазинов, потребность людей в единице экспорта стала снижаться в связи с развитием других отраслей, и, независимо от того, каким образом они получают заработную плату, зависит ли она от нефтяных котировок, в любом случае в экономике все зависит друг от друга. Доходы Газпрома снизились, что стало следствием снижения индексации гражданам (отдельным категориям пенсионеров и вовсе перестали выплачивать пенсии), чьи доходы выплачиваются из бюджета. При всем при этом, контрагенты были лишены работы, почти все граждане сели на жесткую экономию денежных средств, в связи с чем упал спрос на многие виды продукции. Сокращение рабочих мест повлекло за собой еще большее падение спроса. Все эти факторы можно обозначить одним словом — кризис. Или лучше двумя — «эффект спирали».

В данной ситуации лишь только девальвация рубля спасет номинальные зарплаты гражданам, чьи доходы выплачиваются из государственного бюджета. Реальные доходы продолжают падать, растет как на дрожжах инфляция, однако в остальном все также, как и было.

Люди понимают, что их водят вокруг пальца, но не разберутся, в чем подвох. А в это время власти ликуют от того, что народ не устраивает бунт. В любом случае, если таковой произойдёт, ничем хорошим это не закончится – ситуация многократно ухудшится.

Таким образом, мы поняли, что нефтяные котировки и стоимость рубля находятся в тесной взаимосвязи. Осталось разобраться, как это происходит. Выходит, нам нужна формула, определяющая взаимосвязь нефтяных котировок и стоимости рубля.

Идея вывести несложную формулу, определяющую взаимосвязь нефтяных котировок и стоимости рубля, пришла нам в голову после того, как мы вспомнили о том, что стоимость нефти почти равна константе.

Чему-то подобному нас учили в университете по дисциплине «эконометрика». Первое впечатление об этой дисциплине сложилось как о совсем бесполезном предмете.

Но только сейчас мы поняли, что знания, полученные в результате его изучения, нам и вам могут очень сильно пригодиться.

Прямая зависимость курса рубля к доллару от цены на нефть

Отдельное спасибо следует сказать нашему программисту:

«Анализом регрессии называется анализ, позволяющий составить формулу из числовых рядов (данных) и посчитать взаимосвязь одной переменной к другой».

Для того, чтобы вывести формулу, необходимо сравнить разные параметры стоимости за баррель нефти и соответствующие курсы рубля. Данные мы взяли из архива Центрального банка. Приводить таблицу в пример не будем – она есть в свободном доступе ЦБ РФ, поэтому если интересуетесь ею – посетите официальный сайт Центробанка.

При составлении мы использовали данные нефти марки Brent, курс доллара и рубля. Также округлили цифры для более быстрого расчета.

Наш анализ показал, что средняя стоимость одного барреля находится на отметке, равной 3430 рублям. Максимальной отклонение равно — 13,5% (меньшая сторона) и 11 % (большая сторона). В результате можно говорить о том, что математическое ожидание средней стоимости «черного золота» находится на приблизительном уровне в 3400 рублей. Дисперсия при этом равна примерно 10%.

Анализ был сделан в очень упрощенном варианте. Если более глубоко в это вдаваться, то станет видно, что высокие параметры нефтяных котировок относительно курса рубля будут достигнуты при более высоких показателях стоимости единицы экспорта, а низкие — при более дешевых.

Финансовый аналитик Александр по поводу наших расчетов:

«Это очень просто. Стоимость нефти должна быть стабильной, ведь данный параметр формируется государственным бюджетом. Котировки рубля напрямую зависят от гос. расходов. Если говорить иными словами, стоимость одной бочки нефти неизменна, потому что все остальные бочки уже были заранее рассчитаны и распределены».

Что-то не сходится, да? Виной падению американский «сланец». Коллеги с Запада стараются продавать его дешевле, а потому на рынке углеводородов образовался так называемый «нефтяной профицит». Только на апрель-месяц добывается на миллион баррелей в сутки больше, чем продаётся.

Как же получить курс рубля на следующие периоды, используя данную формулу?

В результате получается уравнение: Курс рубля на следующие периоды равен 3400 рублей, поделенных на цену единицы экспорта в долларах. Погрешность может быть не более 10%.

Теперь мы с легкостью можем составить положительный или отрицательный прогноз для российской экономики на ближайшие 2-3 месяца.

Стоимость нефти, равная 50 $ (при положительной тенденции) станет следствием сбалансирования курса рубля около отметки 60-64 рублей, если же стоимость нефти будет снижена до 40$ — 70 рублей, при 34$ — 77 рублей. Ещё большее подорожание нефти приведет к стабилизации рубля.

При 60$ можно прогнозировать курс не менее 56 руб., при 70$ — 48-50 руб. Теперь вы точно ответ на вопрос, почему курс доллара зависит от цен на нефть.

Однако, нестабильность на рынке не оставляет шансов прогнозировать на два-три месяца вперёд. Даже аналитики и эксперты с мировыми именами нередко ошибаются в своих прогнозах, чего уж тут говорить о простых людях вроде нас с вами.

Нефть и Форекс | Азбука трейдера

Зависимость доллара от нефти

Нефть не зря называют чёрным золотом, ведь ту роль, которую она играет в современном мире, достаточно трудно переоценить. Поэтому такие факторы, как уровень её добычи или цена за баррель оказывают значительное влияние на многие сферы человеческой деятельности. Разумеется, нефть оказывает значительное влияние и на международный валютный рынок Форекс.

Как цена нефти влияет на американский доллар

Так уж сложилось, что американский доллар в своё время стал резервной валютой в экономике многих стран мира. А потому и на рынке Форекс, все валютные пары, имеющие его в качестве базовой валюты, традиционно относят к мажорам. Именно на эти пары приходится львиная доля всего торгового оборота мирового валютного рынка.

А кроме этого, сложилось ещё и так, что наиболее привязанной к курсу «чёрного золота» валютой является всё тот же доллар США. Ведь именно Соединённые штаты являются одним из крупнейших потребителей нефти. Причем, несмотря на собственные огромные запасы и внушительный уровень добычи, нефти им не хватает, и приходится закупать её на стороне.

К чему это приводит? А ведёт это к тому, что каждый пункт увеличения цены за баррель, приводит к удорожанию всех товаров производимых в США. Ну а это, в свою очередь, отражается на курсе доллара. Растёт нефть – падает доллар.

Кроме этого покупка нефти зачастую означает предварительный обмен долларов на другие валюты. Не всегда американцы могут расплатиться за неё своими долларами, ведь, например, многие арабские страны (а это крупнейшие экспортёры нефти) перешли в своих расчётах на единую европейскую валюту.

А это означает, что прежде чем купить нефть, необходимо продать доллары за евро. Нефти покупается много (больше 9 миллиардов баррелей в год), соответственно долларов продаётся тоже много (ведь покупка евро за USD, это не что иное, как продажа USD, а уже потом покупка EUR).

Крупные продажи приводят к сдвигу баланса спроса и предложения в сторону последнего, а это еще больше понижает стоимость американской валюты.

Ну а дешёвая нефть это, соответственно, дорогой доллар. Ведь чем дешевле сырьё для гигантской индустриальной махины в лице Америки, тем меньше себестоимость производимых ей товаров, что позитивно влияет и на экспорт и на курс национальной валюты.

Описанную выше зависимость можно с успехом применять на рынке Форекс торгуя такими парами как, например USD/CAD, USD/RUR или EUR/USD.

График цены на нефть за последний год

Кроме этого следует заметить, что между долларом и нефтью, имеет место быть и обратная зависимость. Не только цена нефти может оказывать влияние на курс доллара США, но и наоборот, укрепление доллара (по каким либо другим причинам, не связанных напрямую со стоимостью барреля нефти) может привести к снижению цен на нефть. Эту зависимость можно использовать в торговле на сырьевом рынке.

Влияние деревянного рубля на мировой валютный рынок, пока далеко от того какое оказывает на него рассмотренный выше доллар США, однако не рассмотреть взаимосвязь курса нашей национальной валюты с курсом «черного золота» мы просто не можем. Ведь как ни крути, а большинство отечественных трейдеров (для которых, преимущественно, и написана данная статья) так или иначе завязаны на наш родной российский рубль.

Ни для кого не секрет, что Россия в настоящий момент времени, как ни печально это звучит, относится к разряду стран с развивающейся экономикой, основа которой до сих пор лежит в сырьевом секторе. Это означает, что львиную долю доходов получаемых госбюджетом приносит продажа сырья – полезных ископаемых (в том числе и нефти).

Поэтому логично предположить, что курс рубля должен расти при росте нефтяных цен и падать при их снижении. Логика вроде бы железная, но по факту мы имеем следующую картину: когда цена на нефть падает, снижается и курс рубля, а когда цена нефти растёт – курс рубля топчется на месте.

Причиной такой «вопиющей несправедливости» (мы то хотим, чтобы доллар опять стоил тридцатку) являются действия Центрального банка Российской Федерации (валютные интервенции, направленные на ослабление курса рубля в то время когда цена на нефть растёт). Дело в том, что для экономики страны в целом не выгоден дорогой рубль (в первую очередь для её не сырьевого сектора).

Самое простое объяснение этому, заключается в том, что стране нужна дешевая рабочая сила.

Россиянам же никто не поднял зарплаты пропорционально росту курса доллара, а это означает, что мы практически за те же деньги (что и до падения курса рубля) производим товары, которые на внешнем рынке продаются уже в два раза дороже (по курсу 60 руб/доллар). Мы с вами – дешёвая рабочая сила и для экономики страны это выгодно. Вот такая вот арифметика.

Краткий ликбез для начинающего нефтетрейдера

В мире насчитывается множество сортов нефти, основными из которых считаются:

Именно на основе стоимости этих трёх сортов формируются мировые цены на нефть.

Один американский баррель нефти равен приблизительно 159 литрам (визуально это как кубик со стороной 55 см).

В России существуют следующие основные сорта нефти (классифицируются по регионам добычи):

  • Urals (добывается на Урале);
  • Siberian Light (добывается в Ханты-Мансийском автономном округе);
  • ESPO (добывается в восточной Сибири);
  • REBKO (добывается на Сахалине);
  • ARCO (добывается в Арктике).

По плотности и количеству примесей серы, все сорта нефти условно подразделяются на лёгкие и тяжелые. Например, Brent относится к лёгким сортам (содержание серы всего 0,37%, а плотность около 827 кг/м3), а Urals относится к тяжёлым сортам (содержание серы до 1,4% при плотности в районе 865 кг/м3).

Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:

О правах человека и предпринимательства
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: